Grenadier: L2-basierte Anomalie-Erkennung
Übersicht
dxFeed Grenadier ist ein innovatives Analyse-Tool, das Echtzeit-Einblicke in Marktanomalien ermöglicht. Es unterstützt Händler, Investoren und Finanzinstitute dabei, Marktbewegungen besser zu verstehen und ungewöhnliche Orderaktivitäten frühzeitig zu erkennen. Damit liefert Grenadier wertvolle Informationen für fundierte Handelsentscheidungen und ein tieferes Marktverständnis.
Grenadier nutzt proprietäre, unbeaufsichtigte Machine-Learning-Modelle auf Basis moderner Autoencoder-Architekturen, um frühzeitig Hinweise auf potenzielle Regimewechsel, drohende Handelsstopps oder bedeutende Preisbewegungen zu identifizieren. Diese hochentwickelte Technologie liefert kritische Signale für adaptives Risikomanagement, effizientes Market Making und leistungsstarke Handelsausführungssysteme.
Grenadier baut auf bewährten dxFeed-Komponenten wie dem Historical Data Lake (HDL) und dxLink auf. Diese Infrastruktur ermöglicht eine nahtlose Integration, effiziente Trainingsprozesse mit umfangreichen historischen Daten und maximale Performance bei der Online-Inferenz und ist damit ideal für skalierbare und reaktionsfähige Analyseanwendungen.
Kernfunktionen
Grenadier wurde für maximale Flexibilität entwickelt und liefert Echtzeit-Markteinblicke, um signifikante Preisänderungen oder Marktstörungen frühzeitig zu erkennen. So können Risiken gezielt reduziert und Handelsentscheidungen präzise optimiert werden, unabhängig vom Marktumfeld.
Anomaly Score Developer API
Liefert präzise Echtzeit-Analysen von Marktanomalien basierend auf Level-2-Orderbuchdaten, um potenzielle Marktveränderungen frühzeitig zu identifizieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Rekonstruierte Orderbuch-API (B2C Pro)
Bietet einen umfassenden Überblick über das Orderbuch, das durch anomaliefreie Modelle interpretiert wird.
Maßgeschneiderte ML-Modelle (B2B)
Ermöglicht es Institutionen und Analysten, Modelle präzise auf Basis von Ausreißerpräferenzen anzupassen und bietet dabei vollständige Kompatibilität mit Pytorch.
Typische Anwendungsfälle
Frühzeitige Erkennung von Marktver-schiebungen
Risikomana-gement
Handelsaus-führung
Integration individueller Modelle
Neuartige Marktdaten-einblicke
Zielpublikum
dxFeed Grenadier ist für eine breite Nutzergruppe konzipiert, darunter:
Professionelle Händler
Anomale Aktivitäten in Orderdatenströmen frühzeitig erkennen und dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Handel sichern.
Institutionelle Anleger
Mikrostrukturelle Marktsignale gezielt verbessern, um Risikomanagement und Handelsausführung zu optimieren.
Quantitative Analysten
Maßgeschneiderte Machine-Learning-Modelle für präzise Marktanalysen und proaktive Entscheidungs-findung.
Finanzinstitute
Integration von Modellergebnissen in bestehende Datenpipelines und Betrugserkennungssysteme.
