dxFeed Unusual Options Screener
Übersicht
Der dxFeed Unusual Options Screener ist eine leistungsstarke Plattform zur Echtzeiterkennung ungewöhnlicher Handelsaktivitäten auf den Optionsmärkten. Das Tool ist umfassend konfigurierbar und ermöglicht die Definition individueller Kriterien für ungewöhnliche Optionsaktivitäten (Unusual Options Activity, UOA), die gezielt auf die Interessen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Alle Aufgaben der Datenkuratierung übernehmen wir im Hintergrund, um Organisationen eine fortschrittliche Lösung zur Analyse ungewöhnlicher Optionsaktivitäten bereitzustellen, ganz ohne zusätzlichen Mehraufwand.
Diese Lösung kann verwendet werden, um:
- die spezifischen Basiswerte zu identifizieren, die für einen Wechsel in Frage kommen.
- sowie die wahrscheinliche Richtung dieser Bewegung zu bestimmen.
dxFeed Unusual Options Screener named
Most Innovative Market Data Project
in the WatersTechnology 2022
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Wie das funktioniert
Der dxFeed Unusual Options Screener erstellt in Echtzeit Datenpaare aus Optionslaufzeit, Preis, Kontraktgröße, Geld- und Briefkurs, Open Interest, Tagesvolumen sowie weiteren Kennzahlen. Diese werden mit dem aktuellen Aktienkurs, Handelsvolumen und zusätzlichen Marktdaten verknüpft. Durch präzise Filterung von Marktgeräuschen ermöglicht der Screener Nutzern, gezielt den Aktivitäten des Smart Money zu folgen.
Der dxFeed Unusual Options Screener integriert qualitativ hochwertige Echtzeitkursdaten von dxFeed und verwendet dxScript, die firmeneigene Skriptsprache, um spezifische Kriterien für ungewöhnliche Ereignisse zu definieren, die mit höchster Genauigkeit geprüft werden. Zudem nutzt der Screener die Fortschritte von dxFeed im Bereich des angewandten maschinellen Lernens im Finanzwesen und stellt einen durch maschinelles Lernen berechneten Ungewöhnlichkeit Score bereit.
Kernfunktionen
Echtzeitverarbeitung von OPRA-Trades und Integration der Basiswertmarktdaten aus den CTA- und UTP-Feeds
Festlegung der Kriterien für ungewöhnliche Ereignisse mittels dxScript
Unsere eigens entwickelte KI berechnet zuverlässig den Ungewöhnlichkeit Score
Vollständige Integration in andere analytische Lösungen wie den dxFeed Scanner und den dxFeed Alert Service
Funktionalität für die Durchführung historischer Abfragen
Filterung auf Basis künstlicher Intelligenz
Das Forschungsteam von dxFeed führte eine Studie im Bereich des unüberwachten maschinellen Lernens durch, um ungewöhnliche Optionsgeschäfte zu identifizieren. Dabei wurde der potenzielle Gewinn eines Optionshandels als Ausführung zum maximalen Basiswertkurs (bei Call-Optionen) bzw. zum minimalen Basiswertkurs (bei Put-Optionen) während der Laufzeit definiert. Ziel der Untersuchung war es, solche Optionen herauszufiltern, deren potenzieller Gewinn die gezahlte Prämie übersteigt. Das finale Modell, trainiert auf einer Stichprobe realer Handelsdaten, erzielte eine Fläche unter der ROC-Kurve (AUC) von beeindruckenden 0,99!
