Theoretische Optionspreise
dxFeed Options Analytics ist ein Service, der theoretische Optionspreise, Greeks, implizite Volatilitäten, P/C-Ratios und weitere Parameter für Optionen auf Aktien, ETFs, Indizes, Futures und Kryptowährungen berechnet. Dabei nutzt er Echtzeit- sowie historische Datenfeeds. Die Ergebnisse werden über dxFeed Echtzeit- und historische APIs bereitgestellt.
Berechnung von Marktdaten
Datentypen
Optionen auf Aktien
Optionen auf ETFs
Optionen auf Indizes
Optionen auf Futures
Optionen auf Kryptowährungen
Datentypen für Berechnungen
- Echtzeit-Marktdaten
- Historische Marktdaten
Komplettpaket Optionenanalyse
dxFeed bietet seinen Kunden einen Single-Window-Ansatz für jeden Datenbedarf im Bereich der Optionenanalyse.
Wie können Sie davon profitieren?
Einfache Integration
Mit Ihrer Anwendung oder einer Website
Risikomanagement
Berechnungen in Echtzeit und bei Bedarf
Erweiterbar über ereignisbasiertes Modell
Abonnieren Sie, was Sie brauchen
Verarbeitung von Schlusskursen
Benutzerdefinierte Daten-Snapshots zu einem bestimmten Zeitpunkt sowie Zugriff auf historische Daten
Market-making
Anpassbare theoretische Preismodelle und Preisgestaltung
Anwendungsfälle
Daten der Optionenanalyse lassen sich problemlos in verschiedene Anwendungen und Webseiten integrieren.
Warum dxFeed?
Wir implementieren eine Reihe bekannter Modelle: BS (Standard, mit FD-Derivaten, universell), Binomialbaum, explizite finite Differenz, BjS und MRR. Außerdem bieten wir eine einzigartige modellfreie arbitragefreie Preisanpassung, die sich gut für Märkte mit geringer und hoher Liquidität sowie für Umgebungen mit hoher Volatilität eignet.We implement a number of well-known models (BS (standard, with FD derivatives, universal), binomial tree, explicit finite difference, BjS, MRR) and a unique model-free arbitrage-free price fitting which works well on low and high liquidity markets, and high volatility cases.
