Piyasa Araştırması

dxFeed Opsiyon Tarayıcısı

Genel Bakış

dxFeed Opsiyon Tarayıcısı, hizmet olarak yazılım (SaaS) mantığı içinde sunulan, opsiyon ve hisse senedi evrenini çok sayıda kriter uygulayarak gerçek zamanlı tarayan bir platformdur.

dxFeed Opsiyon Tarayıcısı, finans sektörünün bazı zorlu meselelerinin üstesinden gelmektedir:

  • Doğru yatırım aracını tespit etmek
  • Gerçek zamanlı işlem tetikleyicileri kullanmak
Fiyat Alın

Neden Opsiyon Tarayıcısı?

Pre-built data points
Theoretical options pricing,
Greeks and IV calculation, VIX
and ATM IV and others
Custom data points
dxScript programming language for time series analysis to set more targeted criteria
Easy integration
A powerful SaaS platform that enables instrument searches via seamless REST API integration
Unbeatable coverage
2mln+ instruments: the entire
universe of US and European
options and equities
Low latency
Data centers residing in the
closest proximity to exchanges
Consulting & expertise
Data analysts and system
architects consult on complex
solutions

dxFeed Opsiyon Tarayıcısı nasıl çalışır

Öne çıkanlar

400+
supported data points
2M+
instruments
50B+
events processed and aggregated daily

Mevcut veriler

Teorik fiyatlar

Modellerden bağımsız, teorik opsiyon fiyatları bulunmaktadır: Mümkünse piyasada mevcut alış/satış fiyatları – arbitraj olanakları dikkate alınmaz – piyasada fiyat yoksa ekstrapolasyon yapılır

Opsiyon verileri dayanak varlık seviyesinde kümelenir

Alış ve satış opsiyon hacmi, toplam hacim ve vadesi gelmemiş hacim. VIX ve ATM örtük oynaklığı, kriter olarak alınan vadeye kalan süreye en yakın opsiyon serisi için hesaplanır

Opsiyon tanım verileri

Kontrat kodu, dayanak varlık, CFI, vade, kullanım fiyatı

Greek’ler ve örtük oynaklık

Black-Scholes modeli kullanılarak hesaplanır

Toplu veriler

Günlük en yeni mum grafikleri

Tarihsel göstergeler

Ortalama hacim, fiyatlar, tarihsel oynaklık, teknik göstergeler

Dayanak varlık seviyesinde vade tarihi eğrileri

Zaman değeri, opsiyonun kullanıldığında nakit getirip getirmeme durumu, vadeye kalan süre için örtük oynaklık

Dayanak varlıklar için mevcut olan tüm veriler

Şirket finansalları, fiyatlar, mum grafikleri, kotasyonlar ve dahası

 

Kullanım senaryosu: Örtük oynaklık / istatistiksel oynaklık oranına dayalı opsiyon stratejisi

Sorun

Günümüzün finans piyasalarında bilgi akışı ile baş etmek giderek daha zor olmaktadır. Genellikle en doğru yöntem, önemli olan bilgiyi önemsiz olandan ayırmaktır. İşlem yapılabilecek kontrat adedinin çok büyük sayılara ulaştığı opsiyon piyasalarında bu konu özellikle kritik olmaktadır.

Çözüm

Burada, dxFeed Opsiyon Tarayıcısı kullanarak opsiyon analizinde bir olası senaryoyu ele almaktayız.

Dayanak varlığın örtük oynaklığı ve istatistiksel oynaklığı arasındaki oran, opsiyonun teorik fiyatı ve piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi ölçmektedir. Oranın büyük olması opsiyonun değerinden fazla fiyatlandığını (örneğin yatırımcıların bunu hedge amacı için kullandığını) göstermekte, tersi ise, örneğin likiditenin yetersiz olmasından dolayı opsiyonun değerinden daha düşük fiyatlandığını göstermektedir.

Oran dikkat çekici şekilde büyük ise (örneğin 1,3’ten fazla ise), söz konusu opsiyon için satış yönelimini destekleyen bir faktör olmaktadır. Farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir, örneğin çıplak veya hedge edilmiş opsiyonu satmak, veya alış/satış opsiyonlarının bir kombinasyonunu açığa satmak gibi. Belirli bir stratejiyi seçmek trader’ların tarzına ve risk tercihlerine bağlı olsa da, dxFeed Opsiyon Tarayıcısı trader’lara analizin bir sonraki aşaması için gerekli işaretleri vermektedir. Bir yandan da, opsiyon taramasını kullanım fiyatına yakın olanlar ile sınırlayabiliyoruz, örneğin dayanak varlığın gerçekleşmiş son piyasa fiyatına göre fiyatı 0,95 ila 1,05 farklı olan opsiyonlar gibi.

Daha fazla bilgi için